徐聞縣歷史悠久，是嶺南建制最早的縣份之一。

西漢元鼎六年（前111)，漢武帝遣伏波將軍路博德、樓船將軍楊仆等率師平南越，置徐聞縣，轄今雷州半島地，為漢代海上絲綢之路始發港，商賈云集，經貿繁榮。

古諺曰：“欲拔貧，詣徐聞”。

先后為合浦、珠官、珠崖、齊康、徐聞等郡（縣）署之駐地。

星移斗轉，滄海桑田。

徐聞縣歷經數度易名、析置，縣治數次搬遷，在興衰輪回中跨過2000多年的歷史。

曾被朝廷貶到徐聞的明代大戲劇家湯顯祖稱“此邑士氣民風，亦自惇雅可愛，新會以南為第一縣”。

1958年11月，改名為雷南縣。

1960年11月復稱徐聞縣。

1979年至1983年8月，劃歸湛江行政專員公署。

1983年9月，屬湛江市管轄，沿用至今。